Senior Quantitative Analyst - Interest Rate Pricing Models

Gestalten Sie die Zukunft der Zinssatzpreisgestaltung, indem Sie anspruchsvolle quantitative Modelle entwickeln und komplexe Finanzmathematik in robuste, praxisnahe Lösungen umwandeln.

Senior Quantitative Analyst - Interest Rate Pricing Models

Jobbeschreibung:

• Entwurf, Entwicklung und Implementierung robuster Zinssatzpreismodelle, die ein breites Spektrum an Zinsprodukten abdecken.
• Mitwirkung an der Entwicklung und Implementierung einer umfassenden Library für die Zinssatzpreisgestaltung, um Genauigkeit, Performance und Skalierbarkeit zu gewährleisten.
• Enge Zusammenarbeit mit den Teams aus Trading, Risikomanagement und IT, um geschäftliche Anforderungen in effektive quantitative Lösungen zu übersetzen.
• Eigenverantwortliche Umsetzung der Preismodelle in der Praxis, vom ersten Konzept und der Entwicklung über das Testen bis hin zum Produktionsdeployment.
• Sicherstellung, dass die Preisgestaltungsmethoden technisch fundiert, zuverlässig und auf die geschäftlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Über den Kunden:

Unser Kunde ist ein führendes Schweizer Wealth-Management-Unternehmen mit einer starken internationalen Präsenz und einem Ruf für die Bereitstellung anspruchsvoller Finanzlösungen. Durch die Kombination von Finanzexpertise mit technologischer Innovation bietet die Organisation ein dynamisches und kollaboratives Umfeld, in dem quantitative Spezialisten direkt zur Entwicklung fortschrittlicher Finanzprodukte und Preisgestaltungsfähigkeiten beitragen.

Anforderungen:

• Master-Abschluss oder PhD in einem quantitativen Bereich wie Mathematik, Physik, Ingenieurwesen, Quantitative Finance oder einer verwandten Disziplin.
• Nachgewiesene Berufserfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Zinssatzpreismodellen im Bankenwesen, Finanzdienstleistungen oder in der Beratung.
• Starke Programmierkenntnisse in mindestens einer kompilierten Programmiersprache; Erfahrung mit Scala oder dem Java-Ökosystem ist ein grosser Vorteil.
• Fundierte Kenntnisse in Finanzmathematik, stochastischer Kalkül und modernen Frameworks zur Zinsmodellierung.
• Eine praktische, implementierungsorientierte Denkweise mit der Fähigkeit, komplexe quantitative Konzepte in produktionsreife Lösungen zu übersetzen.
• Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz, kombiniert mit einer proaktiven und eigenständigen Arbeitsweise.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Englisch; Deutsch ist ein Vorteil.

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