Poste de doctorat en mathématiques financières et d'assurance 80 - 100 %

L'Université de Zurich, la plus grande université de Suisse, offre une gamme de postes attractifs dans divers domaines et champs professionnels. Avec environ 10 000 employés et actuellement 12 filières d'apprentissage professionnel, l'Université offre un environnement de travail inspirant sur la recherche de pointe et l'enseignement de classe mondiale. Mettez vos talents et compétences au travail avec nous. Découvrez-en plus sur UZH en tant qu'employeur ! ### Vos responsabilités La thèse doctorale se concentrera sur des questions liées à la tarification non linéaire et au risque de modèle dans les domaines de la finance et de l'assurance. Les directions de recherche possibles incluent l'analyse mathématique de la tarification et de la mesure du risque dans l'incertitude, les méthodes de valorisation robustes et non linéaires, les modèles de contagion et l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique dans la modélisation financière et actuarielle. Nous recherchons un candidat hautement motivé et talentueux avec une solide formation en mathématiques, en particulier en théorie des probabilités et en analyse stochastique, ainsi qu'en finance mathématique. Le candidat devrait être intéressé à développer des méthodes mathématiques rigoureuses tout en restant ouvert aux applications dans les domaines de la finance, de l'assurance et de la modélisation basée sur les données. Le poste est financé pour 4 ans, avec une date de début la plus précoce en septembre 2026. Votre profil Les candidats devraient avoir : • Un diplôme de master, ou une qualification équivalente, en analyse stochastique, finance mathématique, ou un domaine étroitement lié. • Une solide formation en théorie des probabilités, processus stochastiques, analyse stochastique, ou mathématiques financières. • Un intérêt pour les applications financières et d'assurance. • Une ouverture à travailler à l'interface des mathématiques, de la finance, de l'assurance et de l'apprentissage automatique. • De solides compétences analytiques et une motivation pour la recherche indépendante. Environnement de recherche Le candidat rejoindra la Chaire d'analyse des risques quantitatifs et fera partie d'un environnement de recherche stimulant au sein de DM3L et de l'École de doctorat de mathématiques de Zurich. Le poste offre l'opportunité de travailler sur des problèmes mathématiquement rigoureux et pratiquement pertinents dans les domaines de la finance et de l'assurance mathématiques. Nicole Trolese Responsable des ressources humaines nicole.trolese@math.uzh.ch